风险中性概率测度相关论文
我们首先在假设工资水平与利率均为随机的情况下,将传统的精算现值计算方法推广,即在风险中性概率测度下计算变量的精算现值,这样......
路径依赖型(Path-dependent)养老金的受益是相当复杂的不确定权益,生存受益与死亡受益均依赖于工资水平的历史路径(若再复杂一些,......
对于依赖于随机因素的投资连接保单的定价,传统的精算学方法已难以胜任,而在金融经济学中,对此类随机因素的问题已有了一套较完整......
企业的业绩评价也从传统的会计盈利性财务指标转向更能全面体现企业表现的价值指标,Stern Stewart公司提出的EVA指标就是其中的典......
根据风险中性定价原理，借助几何Brown运动击中双边障碍时刻的分布，给出了回顾看涨幂期权的定价公式．......
文献[1]中讨论了双标的欧式期权的特殊情形,本文讨论一般情形:无风险资产(债券或银行存单)有依赖时间参数的利率r1,两种风险资产(......
可转换债券是中国证券市场的热点之一．本文主要研究如何给带有重置务款的可转换债券进行定价．文中采用了等价鞅测度的思想将标的物从......
提出了一种从期权价格恢复标的资产隐含风险中性概率测度的新方法.在不完全市场条件下,运用高斯混合分布（GMD）构建了恢复最小距离隐......
本文借鉴Arriojas、Hu和Mohammed等提出的股票价格满足的随机时滞微分模型,假设汇率过程和股票价格过程的漂移项和扩散项均具有时......
可转换债券作为一种金融衍生产品,虽然在我国出现较晚,但从2002年开始进入了一个高速发展时期,现已逐渐成为上市公司再融资的重要......
数理金融中一个基本的结论,常被称为资产定价基本定理,即对于一随机过程Xt存在风险中性概率测度本质上等价于金融市场无套利机会.......
在随机区间收益市场下,风险资产的损益用随机区间表示,可以反映由于信息不完全与投资者主观认识等因素影响下的资产价值表现。论文......
本文假设股票价格服从几何布朗运动，以光大阳光集合理财产品为背景，在风险中性概率测度下，研究了无提前封转开条款﹑“一触即发”式封转......
在随机区间收益市场下,风险资产的损益用随机区间表示,可以反映由于信息不完全与投资者主观认识等因素影响下的资产价值表现。论文......
波动性是金融市场的基础特征,市场波动率如果始终保持不变,说明整个金融市场交易几乎停滞,但是如果波动率过大又缺乏相应的风险对......
本文采用单阶段的二叉树模型,通过分析三种常见资产的定价过程,得出相关结论,旨在说明风险中性定价原理在金融资产定价中是如何体......
本文试图利用金融经济学中的不确定权益方法讨论两类团体保险保单的定价问题,即利用偏微分方程方法和推广的精算贴现(GEDV)方法求......
金融危机过后,分红保险作为抵御通货膨胀和利率变动的主力险种,又一次成为国内保险公司主推的保障投资型产品。分红保险的纯保费可......
分红保险是这样一种保险,即保险公司承诺在每个保险的年度内,在确保被保险人能够收到固定收益的前提下,并且是根据保险公司自身的......
