投资组合模型相关论文
研究影响投资者对保险产品需求的各种约束条件,不妨从厘清具有决策指导意义的投资组合模理论出发。本文通过建立将保险产品作为一项......
Markowitz的均值-方差投资组合模型开创了投资组合理论的先河,使得现代金融投资组合理论从描述性分析阶段进入到量化分析阶段,为投......
随着数据可获得性的提高,很多金融机构或个体面临的资产数据的维度不断增加,当资产维度过高甚至超过样本容量时,“维数诅咒”和噪......
该文通过研究马科维茨的投资组合模型,并将投资组合模型应用到包含6只金融股票的金融行业基金中.首先通过开源的财经接口Tushare获......
随着社会经济水平的提升,我国基本实现全面建成小康社会,人民的收入水平和可支配资金大比例提升,在此背景下,理财投资成为投资者的......
运用企业战略规划的投资组合模型理论 ,对江西金世纪新材料股份有限公司的现有主要稀土产品进行了分析和评价 ,提出了公司产品组合......
随着经济发展的加快,中国的金融市场和金融体制不断完善。在国民人均可支配收入不断增长的趋势下,基金作为一种主要的大众投资方式,在......
传统的投资组合模型假设投资者只面临投资风险,然而投资者还会面临背景风险,暴露于背景风险的资产称为背景资产。目前研究将背景风......
中小微企业是我国经济发展的重要力量,但由于其财务信息披露不完善, 往往面临借款难问题。本文从中小微企业发票中提取信息并构建企......
临近年终,受托人应该正将其注意力转移到他们的重要职责之一:投资组合年度审查,这也是其在持续履行受托责任过程中有关监控职责的......
在考虑限制卖空风险证券的基础上,借助效用函数,对无风险资产存在时证券组合最优化模型进行研究,给出了期望效用最大化时无风险资......
本文以改进的后悔理论作为基础,提出了“情绪动机影响投资决策”的理论假说.该假说纠正了前景理论在基础假设中的谬误,使行为金融......
在Markowitz均值-方差模型的基础上,根据国内证券交易市场的实际情况,建立了考虑交易成本的M-VaR投资组合选择模型。受烟花爆炸......
就不确定环境下投资组合问题探讨了最小化正弦熵模型。基于收益服从不确定分布,从投资者利益出发建立了带有收益和风险的投资组......
随着市场经济的转型,电力行业进行初步的市场化改革.近年来,电力行业面临着严峻的形势,电力电量增长速度减缓,电力企业资产负债率......
利用均值—方差模型、均值—VaR模型和效用理论之间的精确关系和它们等价的充要条件,提供了投资实践当中效用函数的风险厌恶参......
本文研究金融优化中的离散单因素投资组合问题,该问题与传统投资组合模型的不同之处是决策变量为整数(交易手数),从而导致要求解一......
在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒......
针对模糊环境中的多期投资组合问题,本文通过考虑资产组合的收益、交易费用、风险以及偏度等因素来对其进行研究.在各期资产组合有......
由于传统的风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,在刻画极端金融风险方面具有较大的缺陷.本文从尾部条......
在理论上通过推导得出了Black-Litterman模型(B-L模型)最优权重与信心水平的关系式.实证部分开创性地将多元时间序列VEC模型运用到......
应用现代金融组合投资理论的E—Sh风险度量方法 ,考虑在限量资本情况下进行实物组合投资 ,得出在给定未来期望收益情况下的最小风......
鉴于投资以及套期保值比在整个套期保值过程的连续性,在初始投资不变的情况下,可以将期货套期保值问题转化为最佳投资组合问题的......
作为我国养老体系重要补充的企业年金正日益凸显出其在养老方面的重要作用,因此,实现企业年金基金的增值,确保基金收支的长期平衡......
博弈论是使用严谨的数学模型研究冲突对抗条件下最优决策问题的工具,而模糊理论在投资组合中有很好的应用背景。在模糊理论和博弈......
文章在模糊环境下利用可信性理论,将证券的收益率描述为模糊变量,提出基于可信性准则的投资组合模型,把实现最低收益的可信性最大......
将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对......
针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性......
在对沪市 β 域划分的基础上 ,根据马柯威茨有效组合最优化原理 ,阐述了投资组合虚拟无差异曲线一般模型的求解思路 ,即无论是在允......
Markowitz提出的证券投资组合选择是最早的关于证券组合投资的数理方法。近年来,Konno.H等提出了大规模证券组合选择的有效算法。......
在BVaR风险度量下,提出了限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型,通过罚函数处理机制将模型转化成无约束优化问题,然后运用自......
在投资过程中,投资者都是在发生亏损或预期发生亏损时才对投资头寸进行调整,即投资者调整投资组合的目的是保证组合能获得正收益.......
金融市场的发展与完善,以及人民收入水平的提高,使越来越多人关注金融投资并成为热点.理性的投资者总是期望风险尽可能低同时收益......
在金融市场迅速发展之际,投资理财已经成为各个公司与个人投资者关注的问题。决策者希望实现风险小、收益高的投资,但是,一般来说,投资......
考虑借款限制、交易量限制、交易成本和风险控制,本文提出了多阶段均值-熵投资组合模型。在该模型中,收益水平和风险分别用可能性......
本文利用贝叶斯理论对不同市场上长度不一致的股票数据进行了回归分析刻画,并在改进的收益和协方差矩阵基础上构建了投资组合选择......
在证券投资中,需要解决量化两个问题,即预期收益和风险,马科维茨在研究后指出,投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种来进行分......
本文研究了多阶段投资组合的安全增长策略问题,将 Kelly 策略和风险控制结合起来考虑,同时满足了安全要求和增长要求,能够帮助投资者......
证券投资组合理论是现代金融投资理论的重要内容.该理论通过分析证券的收益率与风险的关系,为个人或机构投资者提供理论指导,其主......
近年来,我国制造业持续高速发展的同时,制造业企业的总数量却在减少,许多企业面临着同时有多个工程项目需要进行的情况,这就涉及到多项......