方差模型相关论文
本文就在市场上存在无风险资产和允许卖空的条件下,讨论了新增1种证券并对原n种证券收益和相关性结构产生扰动的证券组合有效前沿......
近年来,全球机构投资者越来越重视大宗商品在资产配置中的关键作用,并逐渐增加大宗商品期货在投资组合中的比重,大宗商品已经成为机构......
利用重力场模型计算空间扰动引力,截断误差是其计算的主要误差来源,可以采用阶方差方法对其进行评估。通过对比已发布的几种重......
为研究收益和风险并存的大用户购电组合决策问题,分析了均值–方差模型、均值–半方差模型的特点及适用情况,提出了均值–绝对离差......
本文分析了均值方差模型最优解中出现负分量(卖空)的条件,给出了有关定理及相应的证明
This paper analyzes the conditions for neg......
美国艾滋病(AIDS)患者中50岁以上者占11%。有研究表明,老年人感染HIV后病情严重。作者的一项颇具代表性的研究——HIV费用和服务应......
在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒......
证券组合优化经典的均值方差模型,在目标函数或约束条件中引入了二次风险函数,计算报复杂。本文在建模型的过程中结合投资者的风险态......
顺应金融市场发展和金融创新深化的浪潮,养老基金不断拓宽投资管道。过去,以稳健著称的养老基金主要投资于现金等价物、债券、股票......
股权分置改革以来的4年多时间,绝大部分的上市公司已经成功地完成了股改的进程。本文运用较为成熟的自回归条件方差模型(GARCH模型......
本文借鉴Markowitz基本均值方差模型的思想,运用基于双投资基准和多风险制度的投资组合模型对我国外汇储备币种结构配置进行了实证......
本文对目前常用的GPS随机模型进行了介绍,从理论分析了这些模型各自的优缺点,并用算例验证了各种模型对GPS解算结果的影响。通过理论......
目前商业银行的主要业务还是集中在信贷业务,如何对贷款进行组合管理是银行所面临的问题。传统的马柯维茨均值——方差模型贷款组......
在Markowiz的均值-方差模型基础上,提出了两个随机规划下的投资组合模型.一是基于机会约束规划的投资组合模型:投资者要求在实际收......
0.引言:由于投资收益和风险的不确定性,个体投资者和金融机构面临的核心问题就是如何在不确定的环境下对资产进行有效的配置,实现......
本文中广西省和云南省被选取为“泛珠三角”少数民族聚居地的代表,广东省为“泛珠三角”发达地区的代表。利用3个省份的CPI数据,建......
一、证券投资的风险证券市场受到许多不确定因素的影响 ,许多意想不到的因素都会影响证券市场价格的波动 ,因而可能给投资者带来损......
金融市场的发展与完善,以及人民收入水平的提高,使越来越多人关注金融投资并成为热点.理性的投资者总是期望风险尽可能低同时收益......
利用沪深300指数及期货的日交易数据,探讨下偏矩模型下的空头期货最优对冲比率,及样本内外的对冲绩效和组合收益率。结论显示,风险......
以Markonwitz的均值——方差投资组合模型(M-R模型)为基础,首先讨论了马科维茨证券投资组合理论,然后对证券投资组合实际应用进行......
Engle.R的ARCH模型及马科维茨的《资产组合选择》系统地阐述了证券收益和风险分析的基本原理和主要方法,在此基础上建立了均值—方差......
该文着眼于针对更现实的金融环境,以经典的Markowitz均值-方差理论为基础,研究负债下资产组合的最优选择.首先,该文对资产与负债的......
现代金融理论是以理性人假设和有效市场假说为基本前提。然而,自二十世纪八十年代以来,世界金融实践中涌现出了大量的与现代金融理论......
随机规划问题是人们生活和工作中常见的,是各类含随机因素的管理问题的核心,也是解决各种含随机因素的管理问题的基础。在对随机优......
[背景]室内较高的二氧化碳(CO2)浓度与工作表现受损、躯体症状增加以及感知空气质量较差之间的关联,归因于室内CO2与其他室内空气......
刚刚闭幕的北京奥运会是一项世界瞩目的盛事,能够亲身参与其中,对于我们每个人来说都是一件值得铭记终生的幸事。奥运会作为集经济、......
在条件异方差模型当中,波动率被定义为序列的条件方差,因此是潜在的不可观测的。如果要在模型建立之前研究波动率的性质需要采用模型......
随着中国人口老龄化的日益严重,我国的养老保障体系受到了严重冲击,基本养老保障的压力不断增大。而企业年金作为现代养老保障体系中......
提供了一个关于两个投资者之间非零和随机微分投资组合博弈问题的系统研究。假设投资者具有指数效用,金融市场上存在两种资产,风险......
在我国现行特殊的投资环境下,保险资金如何优化投资组合,提高投资收益,增加公司偿付能力,成为我国保险理论界与实务界热点.本文从......
马克维资(Markowite)的均值——方差模型是现代证券组合理论的基础。应用这个模型可以准确地确定n个证券组合的有效前缘。但是应用这......
通过导入组合投资模型(马克维兹均值-方差模型)给出商业银行分支机构作为理性人在收益率一定的情况下,信贷资金在各行业合理分配的......
马科维茨提出的投资组合模型是单目标二次规划模型,具有重要的理论乙目标证券投资组合决策模型.文章依据不同的投资者的个人偏好,......
方差公式在解数学题中有着极其广泛的应用,然而由于统计初步内容列入中学阶段的时间不长,因而用方差公式解数学题的资料很少,于是造成......
股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化.......
一、交易量与价格波动的理论长期以来,关于交易量在市场中扮演着重要角色的观点一直是实证研究的主题之一.人们认为,证券的价格运......
一、CAPM模型简介资本资产定价模型(capital asset pricing model,)是在Markowitz均值—方差模型的基础上,由Sharpe等经济学家提出的......
The one-way multivariate repeated measurements analysis of variance (1-way MRM ANOVA) model for complete data and the sp......
对于多因子不完全实验和方差模型,本文提出了效应的互补约束和模型的互补连通问题。证明了具有互补约束和两个方差模型,其最小无偏......
通过简单地介绍目前普遍应用的几种证券投资基金业绩评价模型,针对我国的实际情况,指出在实际应用过程当中一些值得关注的问题,最......