非线性期望相关论文
在期权定价的相关研究中,期权定价和风险度量是两个最重要的关注点。本文主要研究了一种波动率不确定下的衍生品定价模型,在这种情......
违约是债券市场趋于成熟的必然产物,违约风险的大小可以作为衡量市场违约状况和信用风险的客观标尺,对债券市场各方参与者均具有重......
在过去的几十年中,完全耦合的正倒向随机微分方程(FBSDE)和随机最优控制问题的数值计算一直无法真正地进行到高维。直到最近深度学习......
我们首先从倒向随机微分方程理论说起(backward stochastic differential equations简记作BSDEs).众所周知,Bismut在处理一个最优随......
Stein方法是正态逼近的常用方法.本文介绍非线性期望下Stein方法的基本框架,以及如何利用Stein方法给出非线性期望下中心极限定理......
金融科技是新业态金融形成的核心动力,也是现代金融管理中新基建的重要组成部分.人工智能技术作为金融科技的关键支撑技术之一,会......
本文主要研究了非线性期望空间下最大分布的最优无偏估计的实现和应用,以随机模拟和实证研究为主要方法,探索均值不确定时,金融中......
委托代理理论是现代经济学契约理论的重要内容之一。现实生活中,委托人和代理人之间的信息往往是不对称的,在道德风险和逆向选择的......
随着金融市场的飞速发展,期权定价问题显得越来越重要,Black和Scholes采用动态复制的方法得到了欧式看涨期权的显示解。B-S定价公......
本文中,我们主要研究由状态转移矩阵和标准布朗运动构成的倒向随机微分方程:其中g: Ω×[0,T]×R×R1×d×Mp→R且对任意Y∈R, Z∈R......
无套利理论下的衍生产品定价理论和定价公式—Black-Scholes公式,引发了金融领域的一场革命,但是也造就了一个著名悖论,一个涉及......
会议
1990年,Pardoux-Peng(1990)提出了一般形式的非线性倒向随机微分方程,并解决了其解的存在唯一性问题. Peng(1997)通过该方程引入了......
该文首先简要介绍了倒向随机微分方程(BSDE)在L(Ω,F,P)中的推广及有关g-期望、g-条件期望、g-鞅的性质,并用BSDE的方法研究公平市......
本文将介绍Daniell积分并考察Daniell积分在概率论中的应用。用Daniell积分的方法研究问题需从定义期望开始,笔者称这种基于期望描......
1973年Bismut[Bismut(1973)]研究了线性形式的倒向随机微分方程(简称BSDE),1990年Pardoux和Peng给出了BSDE的一般形式,在生成函数满......
为了处理现实世界的一些不确定性问题(如,Knight不确定性),Peng(2006)[52]提出了一个新的非线性期望—G-期望的概念。近十年来,非线性期......
关于线性期望下的最优停时间题已经有了一系列结果,近年来,由于非线性期望理论的发展,非线性期望下的最优停时间题也成为大家关注的问......
风险的度量与刻画是风险管理的核心和基础,探索能够科学准确地反映金融产品风险特性的度量方法,是学术界和金融监管部门共同关心的重......
金融市场中,由彭实戈发展的非线性数学期望:G一期望诱导出的G一风险度量是一种自然的一致性风险度量,即考虑了市场中模型不确定性......
在各类工程,金融,数学等领域中,经常要遇到类似下面形式的方程dyt=f(yt)dxt,(0.0.1)其中x是一个多维的驱动信号,f是一列驱动的向量场。1......
证明了在适当的条件下F-期望的次可加性蕴涵条件F-期望的次可加性,F-估价的次可加性蕴涵Ft-相容非线性估价的次可加性.......
本文研究了平凡可积随机变量的一类非线性期望f-期望.利用陈增敬推广g-期望的方法,扩张了f-期望的定义空间.......
本文研究了平凡可积随机变量的一类非线性期望f-期望.利用陈增敬推广g-期望的方法,扩张了f-期望的定义空间.......
本文阐明经典的概率统计理论和方法,在不确定性金融风险度量领域的不完全适用性及相应风险度量模型不确定性存在的根源。进而在非......
1933年,Kolmogorov[55]创立了以概率测度P为核心的概率论公理体系(Ω,F,P),成为研究随机事件的一个重要数学框架.然而,在大多数现......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
对非线性数学期望下概率与统计相关问题的研究,一方面是概率论基础理论研究的发展趋势,另一方面源于人们对于金融市场中日益增长的......
1713年,伯努利刻画了大量经验观测中所呈现的稳定性,提出了以“伯努利定理”著称的极限定理,自此以来,数学家们对于极限理论的研究......
本文主要研究了非线性期望理论及金融市场中的不确定性问题。文章共有四章,前两章主要是理论性研究,第一章深入研究了非线性期望乘......
为了解决模型不确定性问题,风险度量问题以及金融中的超对冲问题等,Peng系统地建立了时间一致的非线性期望理论(见[69],[71]以及[7......
在非线性期望的框架下,定义了随机变量的方差和协方差.首先利用非线性期望的相关性质,对D(X)和E[X2]-(E[X])2之间的关系进行了讨论......
次线性期望空间是一类非线性期望空间,可以刻画概率和分布的不确定性.在次线性期望空间里,用容度和次线性期望,来分别替代经典概率......