【摘 要】
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1.采取无套利分析原理推导股指期货的定价模型推导之前的假设条件:(1)忽略现货市场和期货市场的交易成本;(2)套利者可以构造出和股指期货构成完全一致的投资组合。设股指期货
【机 构】
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辽宁大学经济学院,辽宁大学经济学院 沈阳110036,沈阳110036
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1.采取无套利分析原理推导股指期货的定价模型推导之前的假设条件:(1)忽略现货市场和期货市场的交易成本;(2)套利者可以构造出和股指期货构成完全一致的投资组合。设股指期货合约的交割时刻为T,FT是时刻T该期货合约的是市场价格,ST是时刻T该期货合约对应的基础资产的市场价格。
1. Adopting the principle of no-arbitrage analysis to deduce the pricing model of stock index futures Derivation of the previous assumptions: (1) ignore the transaction costs in the spot market and the futures market; (2) the arbitrageurs can construct an investment portfolio exactly the same as the stock index futures. Suppose the delivery time of the stock index futures contract is T, FT is the market price of the futures contract at time T, and ST is the market price of the underlying asset corresponding to the futures contract at time T.
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