风险中性测度相关论文
在资产价格过程服从指数广义双曲Levy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用......
期权定价的问题一直是现代金融工程的核心研究课题之一,在金融衍生品的定价研究中,期权定价模型的研究是其中应用最广泛的一个。金......
本文考虑的是在风险中性测度下，回望期权的定价问题。整个框架是在black-scholes方程下进行讨论的。因为回望期权属于强路径依赖期......
金融数学是一门新兴的边缘科学，是数学与金融学的交叉。其核心问题是不确定环境下的最优投资策略的选择理论和资产定价理论。而短期......
本文通过对交换期权的分析,运用一系列假设,得出了交换期权的平价关系这一命题,然后对其进行证明讨论.......
利用参数间的相对关系,给出三叉树欧式看涨期权的两类不同离散定价公式.最后部分将所涉及到的重要参数近似化,利用统计知识和可观......
可转换债券是一种企业债券和股票期权相结合的混合证券,越来越受到企业的青睐,而对它的教学和研究主要集中在连续时间下的可转债定......
在对单时期证券市场的研究中，从构造线性方程组的角度出发，通过线性方程组解的存在情况来判断套利机会是否存在，借助解的形式构造出使......
本文通过对交换期权的分析,运用一系列假设,得出了交换期权的平价关系这一命题,然后对其进行证明讨论.......
提出了期权的定义,给出了鞅及鞅测度的定义和套利定价原理,然后在一个一般的无摩擦连续交易的完备证券市场模型下,假定股票价格服......
对于含储存费用的基础商品和资产组合价格的随机过程，首先利用测度变换，借助泊松过程，得到风险中性测度，进一步地在含有储存费率的情况......
本文利用倒向随机微分方程研究了连续时间下基于可交易证券的风险资产定价模型。解决了如何在实际测度及不知无风险利率的情况下对......
通过应用GirSanov—Martin—Cameron定理推导出风险中性测度，市场概率测度下的资产变动过程可转换成风险中性概率测度下的资产价值......
本文在风险中性测度理论的框架下对经典的长寿风险衍生品——EIB/BNP型长寿债券进行了定价。文章首先使用Cairns-Blake-Dowd两因子......
期权足20世纪70年代中期美国出现的一种余融衍生工具，在其后的三十多年里，期权定价理论技其应用研究得到迅速发展，取得了卜颂成果为了......
可转换债券作为企业融资的创新工具兼具了债券和期权双重性质,国内外许多学者对于可转换债券进行了研究,提出了如随机利率模型下的......
随着金融市场的不断发展,投资者多样化需求的不断增加,金融学家们开发与研究金融衍生产品的热情越来越高,相关产品的定价问题深受......
期权是一种重要的金融衍生工具,自20世纪70年代中期美国出现以来,期权定价理论及其应用研究得到迅速发展,取得了丰硕的理论成果。......
重置期权是一种路径依赖的金融衍生工具,自提出以来,关于该期权定价理论及其应用研究快速发展,获得了一系列显著的研究成果.伴随着......
本篇文章在风险中性测度的情况下,讨论了HJM模型,并详细讨论了两个互相独立的布朗运动驱使的零息债券的远期利率期限结构,并计算得......
金融风险的估值问题一直是金融学研究领域中的热点和难点问题之一。对于金融风险的刻画问题,尤其是金融风险的测度问题,通常基于金......
在假定风险资产价格过程遵循几何Levy过程、风险资产无红利支付、期望收益率及收益波动率均为时间函数的情况下,利用鞅论的有关理......
讨论了时变违约边界条件下信用风险债券的定价问题.通过设计合理的时变违约边界和债务减免机制,在公司资产价值服从伊藤扩散过程的......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
在金融市场中,利率是许多业务的基准,如资产定价、产品设计、风险管理和投机等。它作为中央银行实现货币政策的重要工具,用于调整......
首先运用不确定理论推导了相应的不确定风险中性测度,修正了已有文献中涨跌期权不满足无套利原则的问题.然后将所得的风险中性测度......
利用拟条件数学期望理论研究分数布朗运动环境下的期权定价问题,得到相同假设条件下的n维分数布朗运动环境下多种标的资产的最大值......
随着我国人口老龄化的到来,养老问题将成为我国面临的一个新的重大问题,同时基本养老保险只能保证老年人的基本生活水平,远不能满......
现在全世界的专业的夹层的基金有超越5,000亿欧元的资金被投放。众多国家的夹层资金筹集方式拓展的很好。风险、收益等位于是否决......
人口老龄化是21世纪世界人口变动的一大趋势，也是我国人口变动的一大趋势。老龄化以后，养老问题将是未来社会的突出问题。基本养老保......
论文研究的是随机区间损益的市场模型的定价问题。与经典的随机市场不同的是，经典的随机市场中，风险资产的未来价值表现为一个随机变......
定价三角形是由复制策略，类Black-Scholes PDE以及风险中性测度构成的。它是经典的Black-Scholes模型以及最简单的二叉树模型这两个......
介绍了认股权证,并利用等价鞅测度定理给出欧式认股权证定价的一般公式,如修正一些基本假设,可推导一些应用于特殊情况的权证定价......
在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃......
