跨期套利相关论文
期货市场具有发现价格、规避风险的功能,套利交易是期货市场中规避风险的重要交易手段,将神经网络方法应用于商品期货市场进行跨期......
在我国的金融衍生品市场中,期货交易是金融衍生品交易的重要组成部分。随着计算机技术的发展,量化交易逐渐成为期货交易的一项重要......
上海原油期货合约于2018年3月26日在上海国际能源交易中心（INE）再次上市,这对我国期货市场乃至整个金融市场都意义非凡。作为新上市......
传统套利模型大多仅采用价差自身滞后项建模预测，并利用预测值与阈值的差异来决定是否套利，该方法遗漏了较多有用信息。文章通过将利......
随着中国金融期货交易所对股指期货的再一次“松绑”以及5G时代的来临,高频套利交易的机遇随之而来。套利交易凭借其收益稳健、风......
采用滚动经验模态分解(EMD)方法对沪深300股指期货当月和下月合约的价差波动进行分解,分别利用Elman网络、随机森林(RF)、支持向量......
中国金融期货交易所已在2010年4月16日正式推出沪深300指数期货合约,这就使得股指期货跨期套利研究更具有理论和实际意义.本文利用......
近年来,随着互联网技术的迅猛发展,我国网络提速已进入5G时代,通过计算机的海量计算能力,为各种金融策略和高频数据下的量化交易提......
本文旨在开发应用于国债期货市场的杰出策略。基于对传统套利方法和统计套利方法的回顾,以及对传统期现套利机会日趋衰减趋势的验......
文章讨论了持有成本定价模型与均衡价差模型在股指期货跨期套利中应用的不足之处，以一价定律与协整理论为基础，结合跨期套利成本......
期货市场是市场经济的高级形式，我国在大力发展市场经济的同时，明确提出要“稳步发展期货市场”。完善期货市场交易机制、培养理性的......
我国期货市场在经历长达七年的整顿治理后，从2001 年开始步入恢复性高速增长期。逐渐成熟的中国期货市场吸引了越来越多投资者的关......
纵观国际衍生品市场的发展历史，期货市场的萌芽、产生与发展始终跟实体经济密切相关，来源于实体经济，同时又为实体经济服务。作为市场......
商品指数期货是以商品期货价格指数为标的的标准化期货合约，商品指数期货的推出不仅能促进投资主体多元化，而且能成为投资者低成本对......
本文对股指期货的跨期套利策略进行了研究，因为跨期套利是建立在两个不同到期月份期货合约价差异常的基础上的，所以套利的成败在于合......
本文以跨期套利理论为基础，应用EVIEWS和SAS统计软件，对铝期货市场进行跨期套利的数学研究。
论文首先综述国内外套利的研究现......
套利是对冲式资产组合投资策略,套利交易作为期货市场规避风险功能的实现方式之一,在国际上被投资基金和机构广泛利用,国外成熟的......
股指期货是上世纪最重要的金融创新之一。期货的运行机理和交易制度使得套利交易成为获利巨大而风险较小的投资方式。股指期货的套......
股指期货,全称为“股票指数期货”,其标的物为股价指数,是买卖双方遵照事先的约定,约定在未来某一个特定的时间依据双方事先约定的......
2015年4月16日，上证50和中证500股指期货合约在中金所正式挂牌交易，这是继沪深300股指期货运行五年之后股指期货市场再迎两大重量级......
2010年4月16日中国金融期货交易所正式推出沪深300股指期货,为证券市场的差异化投资奠定基础,为投资者提供了有效的风险管理工具。......
本文主要研究了沪深300股指期货的跨期套利。在介绍了必要的沪深300指数、沪深300股指期货以及股指期货跨期套利理论内容之后,推导......
国债期货是在交易场所进行的提前确定交易价格之后在未来约定时间交割钱券的金融期货合约.本文首先陈述了国债期货的发展历程,然后......
本文基于高频量化交易模式,分析中国沪深300股指期货真实的1分钟高频交易数据,并利用AR-EGARCH模型构筑跨期套利交易模型、设计交......
期刊
【摘要】我国作为新兴市场国家，开展股指期货等金融衍生品交易，能够有效地防范系统性风险，促进资产的流通和运转，以相对较低的转轨成本......
当前国内期货市场上三大豆类品种均已上市有较长时间,三者之间的套利机会非常丰富。国内豆类套利在近期全球金融风暴的猛烈冲击下......
套利交易富有挑战性,可以实现低风险和可观收益,深受期货投资者青睐。股指期货套利可分为两类:一类是股指期货同现货股票组合之间......
伴随中国焦化行业盲目扩张产能的过程,国内焦炭价格恶性竞争的趋势愈演愈烈,最终促成了焦炭期货这一新生事物.文章以一家从事焦炭......
在期货日益发展的今天，期货投机者面，隘的风险越来越大，套利的出现为投资者提供了风险较小的获利工具，在广大投资者中普遍使用，但是如果......
跨期套利是金融衍生商品市场中一种重要并且相对较为安全的交易方法，但其依然时常面临价差风险。本文讨论了跨期套利交易的价差风险......
本文基于GARCH模型建立了跨期套利模型,并对我国股指期货跨期套利进行了实证研究,结果表明该模型的套利收益较为理想。另外,还发现......
跨期套利一般利用的是同一市场同种商品不同交割时间的期货合约之间的价格差,当商品价格差分布在无套利区间中,则不存在套利机会;......
期刊
套利的方法众多，，其中一种方法就是根据协整理论，本文利用沪深300股指期货的多个时间段高频交易数据建立基于协整的沪深300股指期货跨......
同一市场中交易的相似的商品应该存在长期均衡的关系，根据套利理论．如果短期内这种关系被破坏，由于套利交易的存在，这种偏离会迅速的回......
国债期货交易初期以期现套利和跨期套利等投资方式为主.跨期套利以预测跨期价差为基础,此前有关股指期货及国债期货跨期套利的研究......
现有的基于协整股指期货跨期套利策略主要利用GARCH模型进行建模。该模型忽略了杠杆效应的存在,也未考虑条件方差可能影响协整方程......
2006年11月1日中国金融期货交易所就股指期货开始仿真交易测试，历时1年多的时间。在这1年多的仿真交易过程中，我们通过对比股指期货......
跨期套利是期货交易中常用的获利手段，是指在同一市场同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利的时机同时将这两个......
股指期货跨期套利是我国期货市场广受投资者青睐的交易方法之一。这种价差套利策略在同一标的指数的两个不同到期日期货合约间进行......
2018年12月2日,股指期货迎来第三次松绑,中金所将沪深300、上证50与中证500股指期货的保证金标准分别降低为10%、10%以及15%;平今......
跨市套利是指在一个交易所卖出某一既定交割月份的期货合约,同时在另一个交易所买入同一交割月份的同种商品的期货合约,利用两个市......
为研究反向市场中股指期货跨期套利策略,本文通过协整检验确认价格序列间的长期均衡关系,建立平价关系式,推导无套利区间,并根据合......
随着我国期货市场的逐步发展,期货跨期套利成为了市场参与者最热衷的配对交易方法之一。这种通过两个不同到期日的同品种期货合约......
原油是一种重要的战略资源,价格波动受多方面的影响。因而在石油危机后,英美相继推出了原油期货。目前,世界上最主要的两大原油期......
