美式期权定价相关论文
本文用有限差分法对美式看跌期权定价.对美式看跌期权满足的偏微分方程,首先对变量进行替换,转化为常系数抛物型方程的初边值问题,......
期权,是以金融衍生产品作为行权品种的交易合约。期权定价在金融产品创新、套期保值、风险管理等领域扮演着至关重要的角色。目前......
时至今日,金融已经成为人们生活中不可或缺的一个领域,每个人从出生开始就会不断地与银行、保险、证券等各种金融机构发生着联系。......
期权作为使用最为频繁的金融衍生品,在风险管理、套期保值、投机、套利等方面起着不可替代的作用。在期权交易中,由于期权价格会直......
主要研究了一类状态转换下美式跳扩散期权定价模型的修正Crank-Nicolson拟合有限体积法并且给出收敛性分析.文章所构造的新方法是......
Barone-Adesi等(2008)提出了一种基于FHS-GARCH的期权定价的方法,但这个新方法只适用于欧式期权.本文设想将FHS-GARCH与最小二乘蒙......
在利用最小二乘蒙特卡罗方法(LSM)进行美式期权定价的研究中,如何在有限运算规模下提高计算精度,一直是学术界和业界的研究热点.本......
本文讨论两种美式期权定价数值方法。第一种是加法模型方法，它通过与美式期权定价分解公式相结合得到美式期权价格的近似值。第二种......
金融数学是一门新型的金融学与数学的交叉学科.金融数学主要是采用高等数学的方法对金融的理论和实践进行定性和定量的分析研究.在......
目前，金融市场上交易的期权大部分是美式期权，美式期权的定价问题成为金融数学的重要研究课题之一。对于欧式期权，Black和Scholes早已......
期权作为金融工程领域中最重要的衍生产品之一,种类繁多,品种各异。但是,除了极少数标准的欧式期权具有解析解之外,其他的大多数的......
【摘要】本文对三叉树模型的推导及美式期权进行了详细介绍，相对于二叉树模型而言，三叉树模型用更多的状态分布来逼近标的物价格走势......
由于美式期权允许期权持有人在期权到期日之前的任何时刻执行期权,我们无法用经典的Black-Scholes公式为其定价,所以,对美式期权的......
【摘要】近年来，利率衍生工具的定价和对冲，已经受到数学家和金融家的许多关注。债券期权不同于股票衍生品，它更具有挑战，它把价格取决......
期权到期收益与标的资产价格呈现出非线性的特征,这也使得对期权的定价相对于股票,期货等金融工具更加复杂。对于不支付红利美式看......
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执......
美式期权的定价问题是当今金融学的重要研究课题之一.由于美式期权可以提前执行,故其定价要比欧式期权定价困难得多.利用有限差分......
全球期权交易大多是美式期权,但美式期权的路径依赖特征导致其比欧式期权定价更具复杂性.Black-Scholes定价模型对美式看跌期权不......
美式期权定价通常采用数值方法，包括二叉树法、有限差分法和Monte Carlo模拟法。其中，二叉树法和有限差分法都属于逆向求解的方法，可......
由于美式期权一般没有解析解,其定价一直以来都是理论界和业界的热点问题。基于最小二乘蒙特卡洛模拟的经典美式期权定价方法具有......
为使期权定价模型更符合实际金融市场,考虑实际金融资产收益率序列不具有独立增量性和平稳增量性,建立双分数布朗运动环境下金融市......
考虑随机波动率下美式期权定价问题的数值模拟求解．针对描述美式期权定价的二维问题提出了一类新的有限体积九点格式和相应的算子分......
期权是一种赋予持有者在将来某一确定时间以某一确定价格购买或出售标的资产的权利,对于欧式期权,Black和Scholes早已给出解析形式......
在分数次Black-Scholes模型下,用二次近似定价法推导出支付红利的美式看跌期权价格的近似解析式,然后进行数值计算,并与用显式差分......
期权是金融领域中投资者用以进行套利和避险交易的一种衍生性金融工具。相对于CPU,GPU有着更好的并行处理能力和带宽优势,将其用于......
文献综述：从BS公式问世以来．国际上对欧式期权的定价已经非常成熟了，但美式期权的多变量性．使其估值和执行最优方案依然是衍生品金融工......
美式期权定价长期以来都是金融理论界和业界中的一个热点问题．在不完备市场条件下，我们用NGARCH模型并以广义双曲（GH）分布为扰动噪声的......
期权是20世纪70年代中期首先在美国出现的一种金融创新工具，20多年来它作为一种防范风险或投机的有效手段得到了迅猛的发展，而如何对......
期权是最重要的衍生工具之一，期权的核心问题是期权定价问题。近年来，为了与金融市场实际情况更好地吻合，满足更多投资者的需求，人们逐......
美式期权定价问题在数学上可表示为著名的Black_sch。les方程，它为自由边界问题由于自由边界未知，给问题的求解带来了很大的困难Muth......
美式期权具备提前执行的特征,故其定价要比欧式期权定价困难得多；同时美式期权的定价多数情况下很难获取解析公式,只能数值求解。本......
金融数学主要运用现代数学的理论和方法对金融的理论和实践进行定性和定量的分析研究。金融衍生工具是一种风险管理的工具,它的价......
期权是人们为了规避市场风险而设计出来的一种金融衍生工具。期权定价是金融衍生工具理论研究和实际应用的核心。期权定价理论是目......
期权定价理论的创建是近几十年金融领域中最重要的发展之一。期权价格直接影响到买卖双方的盈亏状况，是现代期权理论研究重点方向。......
美式期权作为一种重要的期权,它的定价问题越来越受到人们的关注。现存的美式期权的定价方法大多数是以标的资产服从几何布朗运动......
二十世纪七十年代,期权市场开始兴起。在经过四十余年的高速发展后,期权市场目前已经成为衍生品市场的最重要组成部分。2015年2月9......
有效模型下的美式期权定价,已经成为计算金融领域的重要课题之一。作为带跳变的随机波动模型典型,由于Bates模型继承了Merton模型......
本文主要介绍一种特殊的蒙特卡罗方法——拟蒙特卡罗方法在美式期权定价问题中的应用.在过去的几十年中,蒙特卡罗方法在美式期权定......
期权作为一种重要的金融衍生产品具有广泛的应用空间,由此导出的期权定价问题,尤其是美式期权定价问题,越来越引起金融领域的关注.......
本文从期权视角针对住房贷款违约后面临的止赎房产处置问题,探索了房地产市场中关于止赎房产处置的新模式——出售以止赎房产为标......
在无套利假设下,自由边界的Black-Scholes方程可以等价地转化为一个含有微分算子的互补问题,利用传统差分方法离散微分算子并且将......
在最优停时理论中,利用动态规划原则,得到了关于美式(看涨或看跌)期权定价的一个非线性Black-Scholes型偏微分方程,利用粘性解的概......
传统期权定价方法是通过主观假定初始价格、执行价格、期限、波动率、无风险利率等条件来对期权进行定价,很少联系实际的期权市场......
二叉树图方法自从发现以来，因实用性强而广泛应用于期权定价，但由于其本身方法中并未考虑市场随机性因素，而存在诸多弊端。文章通过引......
Black-Scholes(BS)期权定价模型是期权定价的重要方法,因其将期权的定价、原生标的资产价格的随机波动及无风险利率等要素巧妙的联......
本文内容涉及金融中产生的自由边界问题。我们重点关注如下金融中的三类问题:状态转移模型下美式期权定价问题,带停时的最优投资问......
文章基于美式复合实物期权视角,运用美式期权最小二乘蒙特卡罗模拟方法对企业多阶段R&D项目评价问题进行深入分析。研究结论认为,......
本文将股权分置改革本身看做是上市公司拥有的永久性美式看涨期权多头,并运用期权分析框架,分析了股权分置改革时机的选择问题、流......
