渐进正态相关论文
本文通过研究一个具体的经济时间序列数据，首先运用Box-Jenkins方法进行建模并给出结论，但通过模拟发现系数并不满足通常的大样本理......
本研究创新的提出了区间时间序列模型方法论。传统时间序列分析以‘点样本’为基础进行统计推断。但是在给定的时间区间内，收集的‘......
基于Pesaran (2006)的CCEP方法和LM原理,本文提出了对截面相关面板数据的新同质性检验统计量。数理分析表明,一定条件下,当(N,......
可加模型在回归分析中已经有了十分广泛的应用，本文不直接考虑分布，转而对等价的危险率函数做回归。这里着重考虑的可加危险率函数是......
异常数据检测问题是统计模型和估计领域中很重要而且很完整的一个方面。当处理高维数据，即数据的维数和样本个数一起增长的数据的异......
对于混合分布模型H=λF＋（1-λ）G1构造了在右随机截断下混合分布系数λ的估计量^-λ，并证明了λ的渐进正态性．......
针对面板数据个体固定效应复合分位数回归模型,研究回归系数估计的渐进相对效率.采用计算复合分位数回归估计和最小二乘法估计的协......
以L估计为研究手段,研究了总体分布为对称分布之下的切尾均值的抽样分布的渐进正态性,讨论了切尾均值的极限状态,并举例分析了正态......
