周日效应相关论文
为减小卫星双向时间比对(Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer,TWSTFT)中的周日效应,利用北斗共视链路没有周日效应的......
为改善卫星双向时间比对(TWSTFT)中的周日效应并探究其成因,利用当前ABS-2A卫星的亚欧国际双向时间比对网的冗余性,选取不同时段不......
利用 GARCH模型族 ,实证分析了上海股票市场的波动特征 ,发现存在较为明显的周日效应 .
By using the GARCH model family, this ......
该论文主要采用理论和实际结合,定性和定量相结合的分析方法,在已有研究成果的基础上,选择尽可能大的样本量,运用严格的计量经济学......
该文的实证研究结果与以往的研究结果不一样,EGARCH模型和GJR模型的结果均显示上海股市收益波动与大多数的股市一样.存在非常显著......
资本市场所谓的"周日效应"是许多证券回报率反常现象之一.本文从金融市场风险测量的角度出发,对中国沪、深股市的日回报率进行了周......
利用12万组大气阻力资料,对DTM-1994模式进行改进,获得了一个新的大气模式.该模式的特点是:1.利用2阶周日峰效应,代替了原来模式中......
卫星双向时间频率传递(TWSTFT)是协调世界时(UTC)产生过程中的重要时间比对技术手段,其精度可达0.5ns。目前,全球大约有20多个时间......
卫星双向时间传递(Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer, TWSTFT)是目前精度最高的时间传递方法之一,同时也是参与国际......
Daily return series of Dow Jones industrial Average Index(DJIA) and shanghai Conposite Index are inverstigated using spe......
本文对2005年1月4日至2010年6月11日沪市A股所有交易数据进行研究，检验沪市是否存在周内效应。结果发现沪市存在明显的周一效应和周......
'周日效应'是与有效市场假说相悖的一种异象,在股票市场上是普遍存在的,指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内......
综合运用多元统计方法,通过检验大豆期货价格与现货价格的因果关系,比较不同交割期的合约交易价格,以及验证价格收益的周日效应,对......
＂周日效应＂指股票市场在一周中的某一天的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率高或者低,且在统计上有显著性。由于研究发现......
20世纪80年代以来随着我国社会主义市场经济体制的建立与完善，股票市场以其独特的魅力在全国蓬勃发展起来。目前我国的股票市场已经......
与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和......
通过对交易时间与非交易时间效应及周日效应的分析 ,对中国股票市场信息传递效率的问题展开实证研究 .对上海、深圳股票市场自 1 9......
期刊
本文的研究对象是具有代表性的上证综合指数。在对其建模预测之前,文章采用序列相关性检验、周日效应检验及移动均线指标技术分析......
地球高层大气是影响近地卫星运动的主要因素之一．自1957年前苏联发射第1颗人造卫星以来，人类一直开展高层大气的研究，建立了一些著名......
