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效率市场假说将金融市场按照其有效程度划分为弱式效率市场,半强式效率市场和强式效率市场。由于当今的金融市场上各标的物价格指......
自Gerber(1998)提出了期望折现罚金函数后,很多学生越来越关注经典风险模型.经典的风险模型为复合poisson风险模型,但随着经济日益......
近年来,在养老基金管理领域,养老基金管理者想要通过投资,实现养老基金的保值增值.故而其核心问题之一便是确定养老基金的最优投资......
本文以O-U均值回复模型为基础,考虑到我国不同地区的经济发展情况,从北到南依次选取了哈尔滨、北京、郑州、上海和广州五个城市作......
在本文中,为天气衍生品市场建立了一个精确的定价方法。我们的主要工作是通过时间序列分析方法,对气温数据进行平稳性、趋势性、季......
天气期权不断发展,政府多次提出推广农产品“期权+期货”,天气期权在农业的应用成为研究重点。本文利用拓展的O-U模型,通过傅里叶......
天气衍生品作为一种规避天气风险的金融衍生品,如何对其准确定价一直以来是学术界争论的焦点。文章以Alaton[5]提出的基于月波动率......
铜是国民经济建设中一种非常重要的金属,广泛应用于军事工业、电子电气、通讯、建筑、轻工、机械制造和交通运输等各个领域。与铜......
随着天气变化在经济生活中的影响日益明显,规避天气风险已成为世界性的焦点问题。天气风险可以分为灾难性天气风险和一般天气风险两......
近些年随着金融改革力度的不断提升以及资本市场的逐步发展与完善,我国商品市场成交量和成交额在全球商品市场中都位居世界前列,在......