EGARCH相关论文
货币政策对金融市场的影响是金融领域多年以来经久不衰的研究热点,过往研究发现货币政策工具会对金融市场产生显著的影响,但相关研......
随着我国经济增速进入换挡期,利率市场化改革进一步深入,货币政策量价转型,中期借贷便利(MLF)等新型货币政策工具不仅可以实现价格......
本文研究中国央行不同形式、不同主体、不同意图、不同时间政策沟通的稳定金融资产价格效应以及央行“言行一致”对政策效果的影响......
选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟......
从1994年到2019年,人民币实际有效汇率呈现出较大波动.为了能够深入地了解实际有效汇率的波动来源,采用SVAR模型实证研究了需求冲......
新冠疫情作为2020年最大的突发公共事件,对各行各业影响非常大,导致股市发生异常波动,本文以沪深300指数日对数收益率为研究样本,......
选用有色金属期货中成交量较大的铜、铝、锌期货及沪深300指数以描述股票市场的宏观情况,对各资产时间序列建立ARMA-EGARCH模型,拟......
可再生清洁型能源的需求日益扩大,风能作为新型能源的发展也越来越迅猛。风能在电力系统、制热系统等方面应用广泛,因此对风速进行......
本文采用EGARCH(1,1)模型和Granger因果检验分别对我国沪、深两个股票交易市场2001年2月到2006年的3月期间的股票价格指数的日度数......
粮食是国民经济的基础,研究粮食价格的波动并针对价格波动的特征提出可行性对策具有一定的现实意义。本文通过运用ARCH类模型,选取......
为掌握油桃价格波动规律,稳定油桃市场价格,提升桃农收入,本文使用了EGARCH、TARCH的ARCH类模型对油桃的价格波动及波动特征进行了......
本文选用NADCC—EGARCH模型研究了“次贷危机”影响下全球主要股票市场的反应，并捕捉到欧亚五个股市同美国股市联动关系的变化过程......
本文运用GARCH模型和EGARCH模型对我国航运企业股票收益率波动性进行分析,并将其与上证综合指数的收益率进行对比,探索航运企业股......
创业板指数A股核心宽基指数之一,该指数于2010年6月1日发布,整体呈现出较为显著的成长风格,波动较大.所以运用GARCH和EGARCH模型研......
中国经济已经不可避免地融入经济全球化浪潮，在全球金融危机中不免受到冲击，但中国谨慎的资本账户开放政策和经济的相对独立性一定程......
本文通过对上海铝期货收益率的分布与波动性进行实证研究,论证了其时间序列存在ARCH效应;同时利用ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型、T......
,The impact of patent citation information flow regarding economic innovation on common stock return
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金融市场的深入发展促进了国民经济的发展,也进一步加剧了金融市场间的投资风险,以风险最小化为目标的投资组合优化模型是一种有效......
文章选择了沪市证券市场的两个时间窗口(1997年1月1日-2001年6月14日和2001年6月15日-2007年5月30日),并对它们的收益率波动特征平......
本文对深圳股市收益率的统计特性进行了讨论,表明股市收益率呈现右偏、尖峰厚尾的分布形态,不服从正态分布且不存在自相关性。根据......
一般认为中国股指涨跌由资金推动,短期资金流动引起股市价格的波动。本文开头通过成交额和沪深300指数之间两个变量进行回归,发现......
本文通过TARCH、EGARCH模型对中小板指数进行了检验,并比较选取最优模型估计结果对我国牛市下的中小板股市非对称性进行了实证研究......
VaR方法的引入使金融资产的风险分析得以量化,其实质是波动率的计算。本文正是基于VaR方法,通过计算不同模型在不同分布下的VaR值,......
目前,金融资产市场风险的通用度量工具为VaR(Value at Risk)模型(“风险估值”模型),在几个巴塞尔协议形成后,用VaR度量金融风险更......
本文阐述开放经济条件下汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现上证指数与美元/人民币汇率......
本文将时变Copula方法用于上证指数和上证封闭式基金指数的尾部相关性的研究中。用GED-EGARCH模型拟合边际分布,和Copula方法一起......
在银行间债券回购市场利率基本特征分析基础上,利用我国银行间回购开始日1997年6月15日至2008年4月20日全部质押式回购每周加权平......
本文根据噪音交易理论描述了噪音的本质,并描述了中国股票市场上噪音的各种表现,包括引起投资者构成以中小投资者为主,以及用EGARC......
随着金融市场波动的日益加剧，有效控制金融市场风险成为国内外学者热衷的研究方向。针对学者们提出的波动模型，如何提高模型求解精度......
二零零三年十一月，瑞典皇家科学院决定将二零零三年的潇贝尔经济学奖授予美国纽约大学的Robert F.Engel和美国加州大学的Clive W.J.......
本文以ARMA-GARCH,GARCH-M及EGARCH模型检验中国、日本及韩国1997年1月至2010年9月的实际汇率波动,及是否存在风险溢价和杠杆效应,......
文章针对新时期航运市场的变化,结合市场动态和时间序列的分析方法,从原油运输市场入手,选取不同船型(VLCCSuezmaxAframaxPanamax)......
本文使用计量经济学模型对基金净值进行套期保值,规避其价格风险。并且选取沪深300股指期货对广发沪深300指数基金进行套期保值,得......
资产价格与外商直接投资之间存在着一定的相关性。本文综合运用GRACH、EGARH组合、GARCH模型分析资产价格与外商直接投资(FDI)的变......
本报告详细剖析中国"政策市"产生的根源;研究政策效应的度量方法,实证研究中国资本市场的政策效应;考察政策对资本市场影响方式的......
通过分析深圳成指日收益率数据,发现其具有尖峰厚尾、非正态性、波动率集聚、自相关性和平稳性等特征。然后将收益率均值方程设定......
从反应不足的角度研究我国开放式股票型基金业绩持续性,可以发现基金业绩持续性的来源是股市信息反应不足、投资者追涨行为和基金......
面对近年来不断高涨的不良贷款率,缓释商业银行信用风险成为银行业现阶段的首要任务。一方面,随着金融全球化的发展和金融一体......
最近几年,随着中国股票市场从无到有,从不成熟到逐步规范,股票金融已成为我们经济生活中的重要组成部分.但是股价的波动揣摸不定,......
