波动溢出效应相关论文
为研究国际航运市场和国际贸易市场的联动性和波动溢出效应,选用宁波出口集装箱运价指数(Ningbo containerized freight index, NCFI......
豆类是我国市场化程度较高的农产品,研究豆类期货市场间的波动溢出效应,对于豆类风险管理和市场监管具有重要的理论和现实意义。本文......
近年来,加密货币的市值和币种迅速增加,成为当前全球不可忽视的重要市场。但由于计算过程的密集性和复杂性,使加密货币在开采和交......
随着我国企业经济转型和绿色债券市场发展,投资者对其关注度上升,使得绿色债市和股市的关联度增强,研究两市间的溢出效应对我国绿色产......
经济全球化和金融自由化大背景下,各国的经济和金融越来越容易受到国际资本流动的影响,随着我国加入WTO,促使了中国经济的改革,使......
黄金凭借其内在价值和在金融危机中的良好表现,被当作对冲不确定性的避险工具。次贷危机后,伴随着泡沫破灭、纸币贬值,货币发行和交易......
上海原油期货有望打造亚太原油定价基准。本文2018年3月26日到2020年1月23日期间INE、WTI和Brent三个原油期货市场440个观察日的价......
研究人民币与RCEP主要成员国货币间的波动溢出效应,对提升人民币在区域内国际地位具有重要意义。本文通过修正的ICSS算法识别各国汇......
20世纪70年代全球爆发的石油危机使全球经济受到了严重冲击。为了应对这种冲击,原油期货应运而生。自原油期货推出以来,不仅起到了......
2014年末美联储退出量化宽松进入加息周期,诱发全球资本回流,而我国正值金融风险集聚、实体经济增长乏力和资产价格剧烈波动阶段,国内......
我国是传统工业大国,工业品在国民经济中扮演着重要角色。工业品价格波动影响工业企业利润,企业利润直接决定了企业投资,从而影响......
2015年做市商制度推出时新三板波动性较大,但是随后三年指数逐渐走低,波动性逐渐降低,呈现出PE市场特征,但部分个股也存在较大波动......
本文着重对金融传染理论的实证研究领域的最新研究成果进行回顾和总结,以期更全面地反映该领域的最新研究动态。本文还利用多元波动......
我国的国债市场目前尚处于分割状态,本文从市场之间信息流动的角度出发,构建二元GARCH模型对我国两个国债交易市场之间的波动溢出效......
为研究农产品期现货对农产品市场价格的影响,选取郑州期货交易所的强麦与普麦期货作为样本数据,考虑到2020年新冠肺炎疫情特别时期......
期刊
研究干散货运价与大宗原材料价格的溢出效应可以分析跨市场间的价格信息传导,进而规避风险.以BDI、BCI、中国进口铁矿石价格的日频......
现今世界金融资本呈现全球化发展的特征.世界各国与地区金融资本之间联系的紧密性使得各国与地区金融资本市场之间的波动溢出效应......
我国公路货运市场的承运交易信息长期处于不对称、不流通的状态,这是由其以货运代理为中间商的三方货运议价体系所决定的。在传统......
随着“一带一路”战略的不断深入和发展,各国经济金融领域的交流与合作不断增加,关系日益密切。但正当一切计划朝着好的方向进行的......
我国人民币在2016年10月加入特别提款权后,备受世界瞩目。我国的经济水平在世界的影响力也逐渐增强,不仅加快了人民币国际化的进程......
在全球金融一体化和我国综合实力迅速增长的今天,人民币国际化也在不断加快进程。伴随着人民币汇率定价机制改革的逐步深化,离岸与在......
论文从银行、外汇、股票、债券、保险和房地产等6个金融市场出发,选取2005年至2020年相关经济数据,采用动态修正CRITIC赋权法构建......
基于国际传导路径的思路,通过构建BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型分析国际饲料粮期货市场对国内猪价的动态传递效应,研究结果显示,国际......
建立VECM-DCC-VARMA-GARCH模型,以日内5分钟交易数据分析沪深300股指期货上市初期的期现动态相关性、信息传导关系与风险传递效应,研......
中国上海期货交易所的期货交易对稳定整个金属铜期货市场,提升独立自主价格发现功能有重要促进作用。本文采用2013年12月20日至201......
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view......
本文运用VAR(2)-GARCH(1,1)-BEKK模型,对欧洲碳期货市场与化石能源期货市场之间的价格溢出效应和波动溢出效应进行估计与分析.文章......
林业产业链主要产品的价格联动关系对产业链利益相关者具有重要意义。通过向量自回归模型对主要林产品期货价格数据进行研究。发现......
中国期货市场经历了近30年的快速发展期,各种交易品种日益丰富,交易投资活动日趋活跃。我国商品期货市场的高速发展进一步促进了我......
当前环境问题成为我国深化改革与可持续发展的重中之重。随着我国金融市场的不断完善,出现了“绿色金融”。在金融相关经营活动中,......
金融市场瞬息万变,随机影响因素众多,当前对其复杂波动性的研究大多从单一时间尺度出发建立各种金融市场波动溢出模型并估计金融市......
2015年做市商制度推出时新三板波动性较大,但是随后三年指数逐渐走低,波动性逐渐降低,呈现出PE市场特征,但部分个股也存在较大波动......
目前,随着国内房地产政策的缩紧和国家推动住房租赁市场良性循环的发展,REITs成为了重要的投融资工具,在我国已具备巨大的市场需求......
自“8.11”汇改以后,中国人民银行针对汇率的调整引入市场机制,将稳定人民币兑篮子货币的汇率作为外汇管理的目标。同时,央行对外......
随着大数据时代的到来,网络在金融市场及交易投资决策中扮演着越来越重要的角色。互联网除了提供报刊、电视传统媒体的公开信息外,......
近年来,伴随着大量机构投资者和金融资本进入我国的商品期货市场,我国的大宗商品价格出现波动幅度较大,不同种类商品价格出现同涨......
金融波动风险的防范与控制,始终考验着市场参与者与监管者的智慧。准确描述和理解金融市场波动传染规律,有利于市场参与者与监管者......
本文采用EGARCH(1,1)模型和Granger因果检验分别对我国沪、深两个股票交易市场2001年2月到2006年的3月期间的股票价格指数的日度数......
本文运用VAR-GARCH-BEKK模型,研究国内外大豆市场之间的价格波动溢出效应。实证结果表明,国内外大豆价格收益率均呈现出尖峰厚尾的......
本文针对境内和境外人民币远期市场.采用DCC—MVGARCH—BEKK模型考察了不同交易期限下两市场之间的联动关系,并就两市场间动态相关系......
基于2002~2012年玉米、大豆、小麦和大米四类粮食代表品种的月度价格数据,本文运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了国际粮食价格对......
本文基于2001-2014年欧盟、美国、中国及世界粮农组织(FAO)猪肉价格月度数据,利用SUR模型考察了国际猪肉价格对主要猪肉市场零售价......
目的:研究卫生总费用变动与经济增长之间的动态影响关系。方法:使用VAR-GARCH-BEKK模型对卫生总费用溢出效应进行分析。结果:从均......
摘要:在世界经济全球化发展速度逐渐加快的新时期,国际金融市场正向一体化方向快速发展,各国间出现了越来越紧密的经济贸易活动,这在很......
本文研究了收益率因素的时变波动对于中国利率期限结构的影响。在动态Nelson-Siegel利率期限结构模型基础上,本文将状态变量波动引......
本文基于VECM模型、Granger因果检验、脉冲响应分析和BEKK模型,对我国棉花期货市场和现货市场间的价格发现功能和波动溢出效应进行......