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Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场无套利的充分条件
Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场无套利的充分条件
来源 :江苏师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lyzyk413026
【摘 要】
:
考虑Levy过程驱动的 HJM框架下债券市场模型,利用远期债券价格过程构造相应于Levy过程的远期鞅测度,获得了这种债券市场无套利的充分条件。
【作 者】
:
杜凤娇
【机 构】
:
徐州工程学院数学与物理科学学院
【出 处】
:
江苏师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2014年2期
【关键词】
:
LEVY过程
HJM框架
债券市场
远期鞅测度
远期债券价格过程
无套利
Levy processHJM frameworkbond marketforward
【基金项目】
:
徐州工程学院科研基金资助项目(XKY2007315)
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考虑Levy过程驱动的 HJM框架下债券市场模型,利用远期债券价格过程构造相应于Levy过程的远期鞅测度,获得了这种债券市场无套利的充分条件。
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