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B-S期权定价公式是在连续时间、风险资产价格服从几何布朗运动及完全市场等假设条件下得出的,这并不现实.在没有上述约束条件下,给出衍生产品无套利定价区间,并进一步给出了欧式期权的定价区间.
衍生产品的定价区间
【摘 要】
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B-S期权定价公式是在连续时间、风险资产价格服从几何布朗运动及完全市场等假设条件下得出的,这并不现实.在没有上述约束条件下,给出衍生产品无套利定价区间,并进一步给出了
【机 构】
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上海工程技术大学基础教学学院
【出 处】
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上海工程技术大学学报
【发表日期】
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2010年2期
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