【摘 要】
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本文基于我国沪深300、上证50以及中证500股指期货并利用OLS和GARCH模型分别对沪深300、上证50以及中证500股指现货进行套期保值效率的比较研究。本文应用OLS方法和GARCH模型
【基金项目】
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2019年度贵州省科技厅项目(编号:黔科合基础[2019]1050号)研究成果.
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本文基于我国沪深300、上证50以及中证500股指期货并利用OLS和GARCH模型分别对沪深300、上证50以及中证500股指现货进行套期保值效率的比较研究。本文应用OLS方法和GARCH模型做套期保值的效果研究表明,股指期货具有较强的套期保值功能,并且OLS估计的套期保值效果优于GARCH模型的套期保值效果。
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