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运用协整理论对我国刚刚上市的股指期货与股指现货进行研究,探索两者之间的内在关系.结果表明,股指期货与股指现货存在协整关系;通过Granger因果检验发现,股指期货与股指现货存在单边因果关系;通过协整模型和修正误差模型确证了股指期货与股指现货的长期均衡和短期波动关系.
股指期货与股指现货的协整与因果关系研究
【摘 要】
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运用协整理论对我国刚刚上市的股指期货与股指现货进行研究,探索两者之间的内在关系.结果表明,股指期货与股指现货存在协整关系;通过Granger因果检验发现,股指期货与股指现货
【机 构】
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郑州轻工业学院数学与信息科学系,红塔期货
【出 处】
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郑州轻工业学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年04期
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