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基于多重分形方法的中国股市、汇市和债市相关性研究
【摘 要】
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随着国内资本市场加大开放、金融体制改革进一步深化、人民币汇率形成机制不断完善,中国汇市、股市与债市的收益率的相互影响程度日益加深,三者的联动机制和风险传递机制一直受到研究者和投资者的广泛关注。但国内外现有文献多数主要采用格兰杰因果检验、方差分解、向量自回归模型(VAR)、自回归条件异方差模型(GARCH)等传统计量模型来研究股市、债市和汇市两两之间的波动性、风险度量和溢出效应。然而基于分形市场理论
【出 处】
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华南理工大学
【发表日期】
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2021年08期
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